Ấn phẩm:
Đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỉ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán việt nam: Mô hình tgarch
Tóm tắt
Mô hình hóa và dự báo độ biến động của thị trường chứng khoán là lĩnh vực quan trọng trong nghiên cứu và phân tích tài chính. Bài báo này nhằm đo lường hiệu ứng đòn bẩy của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên dữ liệu về giá đóng cửa của chỉ số VN30 trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2023. Bằng việc sử dụng mô hình TGARCH trong các trường hợp về phân phối của sai số ngẫu nhiên và thực hiện một số kiểm định giả thuyết cơ bản, kết quả chỉ ra rằng hiệu ứng đòn bẩy mang giá trị dương, điều này cho biết tin tức xấu trong quá khứ có tác động mạnh hơn tới độ biến động tương lai của tỷ suất sinh lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam so với tin tức tốt.
Mô tả
Tác giả
Hoàng Thị Thu Hà ThS
Vũ Thị Thu Hương TS
Nguyễn Thu Thủy TS
Vũ Thị Thu Hương TS
Nguyễn Thu Thủy TS
Tác giả khác
Người hướng dẫn
item.page.field1
Nhà xuất bản
Học viện Tài chính
Năm xuất bản
2024
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Hiệu ứng đòn bẩy , Độ biến động , Ỷ suất sinh lời , Mô hình TGARCH
Bộ sưu tập
Địa chỉ truy cập
Vui lòng sử dụng ứng dụng DRM AOF để đọc tài liệu số
