Ấn phẩm:
Phản ứng của thị trường chứng khoán Việt Nam trước thông tin liên quan đến Vingroup: Bằng chứng từ thiết kế nghiên cứu sự kiện đa tầng
Nhan đề song song
Người hướng dẫn
Tác giả chính
Vũ Lê Khánh Linh
Nguyễn Thị Hằng Nga TS
Nguyễn Anh Quang TS.
Nguyễn Thị Hằng Nga TS
Nguyễn Anh Quang TS.
Tác giả khác
Năm xuất bản
2026
Nhà xuất bản
Học viện Tài chính
Tóm tắt
Nghiên cứu này phân tích phản ứng của thị trường chứng khoán Việt Nam trước các thông tin liên quan đến Vingroup bằng thiết kế nghiên cứu sự kiện đa tầng. Nghiên cứu kết hợp tín hiệu chú ý công chúng từ Google Trends, dữ liệu tin tức tài chính và dữ liệu giao dịch cổ phiếu niêm yết trên HSX và HNX giai đoạn 2015-2025 để nhận diện, sàng lọc và lượng hóa tác động thông tin. Từ 57 sự kiện ứng viên, bộ mẫu cuối cùng gồm 34 sự kiện hiệu lực, gồm 25 sự kiện phản ứng tích cực và 9 sự kiện phản ứng tiêu cực. Kết quả cho thấy tin tích cực được phản ánh nhanh quanh ngày công bố nhưng kém bền, trong khi tin bất lợi tạo CAR âm kéo dài hơn. Ở cấp độ ngành, tác động lan tỏa tồn tại nhưng mang tính chọn lọc. Nghiên cứu đóng góp bằng một quy trình nhận diện sự kiện dựa trên tín hiệu chú ý công chúng kết hợp dữ liệu báo chí và cung cấp bằng chứng về cơ chế hấp thụ thông tin bất đối xứng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Mục lục
Địa chỉ truy cập
Số trang
Ngôn ngữ
vie
Trích dẫn
ISBN
ISSN
Định danh khác
Tài liệu chủ
Tài liệu tham khảo
Chủ đề
nghiên cứu sự kiện , Vingroup , lợi suất bất thường , lan tỏa theo ngành , thị trường chứng khoán Việt Nam
Kiểu tài liệu
Topic
Topic con
Vui lòng sử dụng ứng dụng DRM AOF để đọc tài liệu số
