Ấn phẩm:
Phân tích mối liên kết động giữa giá vàng, giá dầu, tỷ giá và thị trường chứng khoán tại Việt Nam.
Nhan đề song song
Tác giả
Đặng Thùy Nhung TS.
Nguyễn Thị Hương Giang
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Tâm Chi
Nguyễn Thị Hiền
Trần Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Hương Giang
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Nguyễn Thị Tâm Chi
Nguyễn Thị Hiền
Trần Thị Thúy Hằng
Người hướng dẫn
Tác giả khác
Năm xuất bản
2026
Nhà xuất bản
Học viện Tài chính
Tóm tắt
Nghiên cứu phân tích mối liên kết động giữa bốn thị trường tài sản chủ chốt tại Việt Nam, bao gồm vàng, dầu, tỷ giá hối đoái và thị trường chứng khoán. Sử dụng dữ liệu tần suất ngày trong giai đoạn 2015-2025, nghiên cứu áp dụng mô hình DCC-GARCH kết hợp với chỉ số lan tỏa Diebold-Yilmaz nhằm đánh giá mức độ tương tác và truyền dẫn biến động giữa các thị trường. Kết quả thực nghiệm cho thấy: (i) Tất cả các thị trường đều thể hiện đặc tính biến động dai dẳng, trong đó tỷ giá USD/VND và giá dầu Brent đóng vai trò là nguồn lan tỏa biến động mạnh trong dài hạn, trong khi giá vàng SJC phản ứng nhạy với các cú sốc ngắn hạn; (ii) Mối liên kết giữa các thị trường mang tính động, thay đổi theo thời gian và chịu tác động đáng kể từ các giai đoạn thị trường bất thường; (iii) Mặc dù tồn tại sự kết nối, các thị trường nhìn chung vẫn duy trì mức độ độc lập tương đối, với thị trường chứng khoán giữ vai trò trung tâm trong cơ chế lan tỏa biến động. Các kết quả này vẫn được củng cố khi thay thế chỉ số VNIndex bằng HNXIndex trong phân tích độ bền. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong bối cảnh biến động và rủi ro thị trường gia tăng.
Mục lục
Địa chỉ truy cập
Số trang
Ngôn ngữ
vie
Trích dẫn
ISBN
ISSN
Định danh khác
Tài liệu chủ
Tài liệu tham khảo
Chủ đề
vàng , dầu , tỷ giá , chứng khoán , liên kết động , DCC-GARCH
Kiểu tài liệu
Topic
Topic con
Vui lòng sử dụng ứng dụng DRM AOF để đọc tài liệu số
