Ấn phẩm:
Default probability of listed seafood and construction firms based on structural approach
Nhan đề song song
Tác giả
Dao Thi Thanh Binh Assoc.Prof.PhD
Dinh Thi Huong
Dinh Thi Huong
Người hướng dẫn
Tác giả khác
Năm xuất bản
2023
Nhà xuất bản
Học viện Tài chính
Tóm tắt
The study analyzes the probability of default for the seafood and construction industry firms listed on the Vietnam Stock Exchange in the period 2017-2019. The study focuses on using structural models to determine the probability of default of the enterprises, beginning with a theoretical framework based on the foundation of Black-Scholes (1973) and Merton (1974) theory to apply to an extension of models for complex debt structures such as the Leland (1994) model, and then, Leland and Toft (1996) to answer the question of how the probability of default changes over time and credit rating
Mục lục
Địa chỉ truy cập
Số trang
8
Ngôn ngữ
en
Trích dẫn
ISBN
ISSN
Định danh khác
Tài liệu chủ
Tài liệu tham khảo
Chủ đề
Default probability , KMV model , Leland 1994 model , Leland and Toft 1996 model
Kiểu tài liệu
Bài trích
Topic
Topic con
Vui lòng sử dụng ứng dụng DRM AOF để đọc tài liệu số
