Ấn phẩm:
The power of scale moderates factors affecting liquidity risk: evidence from an emerging economy
Tóm tắt
The article examines the impact of factors affecting liquidity risk, explicitly exploring how bank size moderates this relationship. Employing SGMM regression on panel data encompassing 25 Vietnamese commercial banks from 2010 to 2022, the analysis reveals that bank size, credit risk, and reliance on external funding sources elevate liquidity risk levels. Conversely, equity, profitability, and liquid assets mitigate liquidity risks for banks. Notably, the moderation effect of scale demonstrates that bank size plays a crucial role in liquidity risk management, exerting a substantial influence on other factors. The effect of scale overwhelms the impact of profits, capital, credit risk, and external financing on liquidity risk and strengthens the power of liquid assets to reduce liquidity risk. These findings suggest implementing management policies to curb liquidity risks in the bank's operational endeavours
Mô tả
Tác giả
Le Ha Diem Chi PhD
Tác giả khác
Người hướng dẫn
item.page.field1
Nhà xuất bản
Học viện Tài chính
Năm xuất bản
2024
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Moderate , bank size , liquidity risk , Vietnam.
Địa chỉ truy cập
Vui lòng sử dụng ứng dụng DRM AOF để đọc tài liệu số
