Ấn phẩm:
Chất lượng công bố số liệu rủi ro thị trường tại các ngân hàng thương mại trên thế giới trước, trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính
Tóm tắt
Sử dụng dữ liệu giá trị chịu rủi ro (VaR) và mức lãi/lỗ trên sổ kinh doanh của các ngân hàng thương mại lớn trên thế giới từ năm 2001 đến năm 2012, nghiên cứu đánh giá chất lượng công bố số liệu rủi ro thị trường của các ngân hàng trong cả giai đoạn bình thường và khủng hoảng. Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy các ngân hàng cố tình bóp méo số liệu rủi ro thị trường bằng cách phóng đại ước lượng giá trị chịu rủi ro của danh mục đầu tư. Nghiên cứu cũng đưa ra quan điểm rằng khung kiểm định rủi ro thị trường chỉ dựa trên số lượng vi phạm VaR mà bỏ qua mức độ nghiêm trọng của vi phạm sẽ không phản ánh đầy đủ bức tranh rủi ro của ngân hàng.
Mô tả
Tác giả
Trần Mạnh Hà
Tác giả khác
Người hướng dẫn
item.page.field1
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2023
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Giá trị chịu rủi ro , Ngân hàng thương mại , Khủng hoảng tài chính.
Bộ sưu tập
Địa chỉ truy cập
Vui lòng sử dụng ứng dụng DRM AOF để đọc tài liệu số
