Ấn phẩm:
Dự báo biến động trên thị trường chứng khoán việt nam bằng phương pháp học máy kết hợp adaptive lasso cho mô hình garch-x
Tóm tắt
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh kinh tế phát triển. Bài viết nghiên cứu độ biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên hai chỉ số chính trên thị trường gồm chỉ số VN-Index và chỉ số HNX-Index. Trong nghiên cứu này, phương pháp học máy kết hợp với phương pháp Adaptive Lasso cho mô hình GARCH-X được sử dụng để dự báo. Trong đó, phương pháp học máy sử dụng thuật toán tối ưu Gradient descent. Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của các yếu tố: giá vàng, giá dầu thô, tỷ giá đồng USD/VND và giá tiền điện tử Bitcoin đến độ biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để đánh giá hiệu quả của mô hình GARCH-X, nghiên cứu so sánh kết quả dự báo thu được của các mô hình. Kết quả, chỉ ra độ biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam chịu ảnh hưởng của sự tăng trưởng của giá dầu thô, giá vàng nhưng không chịu ảnh hưởng của sự tăng trưởng tỷ giá đồng USD/VND và tăng trưởng của giá tiền điện tử Bitcoin. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mô hình GARCH(1,1)-X Adaptive Lasso có hiệu quả dự báo tốt nhất trong các mô hình đề xuất.
Mô tả
Tác giả
Nguyễn Thị Hiên ThS
Tác giả khác
Người hướng dẫn
item.page.field1
Nhà xuất bản
Học viện Tài chính
Năm xuất bản
2025
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Biến ngoại sinh , Độ biến động , Mô hình garch-x , Mô hình garch-x , Phương pháp gradient descent , Học máy
Địa chỉ truy cập
Vui lòng sử dụng ứng dụng DRM AOF để đọc tài liệu số
