Ấn phẩm:
Default probability of listed seafood and construction firms based on structural approach
Tóm tắt
The study analyzes the probability of default for the seafood and construction industry firms listed on the Vietnam Stock Exchange in the period 2017-2019. The study focuses on using structural models to determine the probability of default of the enterprises, beginning with a theoretical framework based on the foundation of Black-Scholes (1973) and Merton (1974) theory to apply to an extension of models for complex debt structures such as the Leland (1994) model, and then, Leland and Toft (1996) to answer the question of how the probability of default changes over time and credit rating
Mô tả
Tác giả
Dao Thi Thanh Binh Assoc.Prof.PhD
Dinh Thi Huong
Dinh Thi Huong
Tác giả khác
Người hướng dẫn
item.page.field1
Nhà xuất bản
Học viện Tài chính
Năm xuất bản
2023
ISSN tạp chí
Nhan đề tập
Từ khóa chủ đề
Default probability , KMV model , Leland 1994 model , Leland and Toft 1996 model
Bộ sưu tập
Địa chỉ truy cập
Vui lòng sử dụng ứng dụng DRM AOF để đọc tài liệu số
